Palabras clave
contagio
riesgo sistemático
modelo de redes
crisis financiera
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Resumen
El objeto de este artículo fue estudiar la formación de redes financieras y determinar los shocks idiosincráticos frente a un contagio, a partir de la aplicación de los modelos de Gai y Kapadia, y Acemoglu, Ozdaglar y Tahbaz-Salehi. La teoría permitió la explicación del funcionamiento de la red y cómo se define la conexión de activos y pasivos interbancarios entre sí. Los estudios concluyeron que la cantidad de préstamos emitidos por un banco no debe sobrepasar los activos que este posee, ya que si llegara a suceder esto, el sistema estaría expuesto a una cascada de defaults. Además, que el contagio dependería del tamaño de grupos sensibles dentro de la red financiera, el grado de vulnerabilidad de cada banco, y cómo están conectados entre sí.
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